Tudo o que você sabe sobre a negociação breakout é wrong. Few estratégias de negociação são tão divisiva como a fuga de intervalo de negociação uma abordagem que provavelmente tem tantos como detratores como seguidores Isto é ilustrado pelos resultados da pesquisa breakouts comerciais no Google O primeiro resultado fornece um guia básico, Enquanto o segundo enfatiza razões comerciantes não devem sequer tentar usá-los. No entanto, breakout negociação é uma das primeiras estratégias de negociação muitos são introduzidos no campo da análise técnica O que realmente queremos saber, porém, é quem está correto Are breakout Estratégias de um método válido e rentável para a negociação, ou devemos continuar procurando em outro lugar para o Elusive Santo Grial. Um comerciante com foco em fugas olha para um canal de negociação estreito ou faixa de negociação em uma segurança ou futuros onde a volatilidade tem diminuído O objetivo é estabelecer um Como o preço rompe este canal de negociação em simultâneo com um pico de interesse aberto, aproveitando assim o aumento da volatilidade e O conceito é som no seu núcleo, dado um contexto ideal, mas os detractores têm alguns pontos válidos Estes incluem o risco de falhas falsas muitas quebras de canal de preço vai corrigir de volta para o ponto de fuga, ou para além Estes são mais Comuns que os movimentos explosivos ideais, que são raros. A maioria dos comerciantes que começam com fugas rapidamente tornar-se consciente dos contras desta estratégia Ao mesmo tempo, no entanto, é fácil ver muitos breakouts trabalhar com a perfeição do livro, tornando difícil Basta jogar na toalha, especialmente se como um novo comerciante você não tem idéia do que passar para a próxima. A verdade é que a maneira como muitos de nós são ensinados a trocas de erupções é errado uma fuga envolve mais do que simplesmente reconhecer um mercado de canalização E colocar um comércio quando o canal superior é supostamente quebrado, com um batente de proteção sob a extremidade inferior do canal ou vice-versa para uma posição curta Flushed abaixo descreve um cenário comum Mostra um canal de 15 minutos breakd Próprio tendo lugar em futuros E-mini Dow O canal quebra mais baixo em forte momento apenas para girar rapidamente nos próximos 15 minutos para quebrar a extremidade superior do canal comercial onde paragens tradicionais seriam colocados Este flush no Dow cedeu tão rapidamente Como começou Futuros passou a ter uma forte quebra inferior durante a maior parte da manhã. Usando estratégias breakout tradicionais, o flush mais cedo teria tomado muitos comerciantes de uma posição curta estabelecida na pausa inicial inferior Não só fez um movimento rentável ter lugar Sem o comerciante curto would-be, mas uma posição inicial, em última análise, correto foi parado para fora em uma perda significativa Este é o exemplo de livro-texto de por que você shouldn t comércio breakouts. Simply demitido o comércio mostrado como mais uma fuga que didn t trabalho, No entanto, não faz nada para nos ajudar a entender como ganhar dinheiro com esta estratégia Houve inúmeros sinais de que o gatilho mostrado em Flushed fora foi de alto risco, mesmo que o canal itse Se era um candidato de divisão forte É só uma questão de saber o que você está procurando. Artigos Relacionados. Metod I Volatilidade Breakout. Years há o falecido Bruce Babcock de Commodity Traders Consumers Review me entrevistou para essa publicação Depois da entrevista, conversamos por um tempo - a entrevista gradualmente invertida - e saiu que a sua abordagem favorita negociação de commodities foi a volatilidade breakout Eu mal podia acreditar meus ouvidos Aqui está o colega que tinha examinado mais sistemas de negociação - e feito com rigor - que ninguém com a Possível exceção de John Hill de Futures Truth e ele estava dizendo que sua abordagem de escolha para a negociação foi o sistema de volatilidade breakout A abordagem muito que eu pensei melhor para a negociação após um monte de investigation. Perhaps a aplicação mais elegante aplicação directa de Bollinger Bands é Um sistema breakout volatilidade Estes sistemas têm sido em torno de um longo tempo e existem em muitas variedades e formas Os primeiros sistemas breakout usaram médias simples do hig Hs e lows, muitas vezes deslocou para cima ou para baixo um pouco Com o passar do tempo a média verdadeira faixa foi freqüentemente um fator. Não há nenhuma maneira real de saber quando a volatilidade, como a usamos agora, foi incorporada como um fator, Um dia alguém percebeu que os sinais de fuga funcionaram melhor quando as médias, bandas, envelopes, etc foram mais próximos e surgiu o sistema de fuga de volatilidade Certamente, os parâmetros de risco-recompensa estão melhor alinhados quando as faixas são estreitas, um fator importante em qualquer sistema. Nossa versão do venerável sistema de breakout de volatilidade utiliza BandWidth para definir a pré-condição e, em seguida, toma uma posição quando ocorre uma fuga Existem duas opções para uma saída de parar para esta abordagem Primeiro, Welles Wilder s Parabolic3, um conceito simples, Caso de uma parada para um sinal de compra, a parada inicial é definida logo abaixo do intervalo da formação breakout e, em seguida, incrementado para cima a cada dia o comércio está aberto Apenas o oposto é verdadeiro para uma venda Para aqueles dispostos a p Ursue maiores lucros do que aqueles proporcionados pela abordagem relativamente conservadora Parabolic, uma marca da banda oposta é um excelente sinal de saída Isso permite que as correções ao longo do caminho e resulta em mais trades Então, em uma compra usar uma etiqueta da banda inferior como um Saída e em uma venda use uma etiqueta da faixa superior como uma saída. O problema principal com a execução bem sucedida Método I é algo chamado uma cabeça falso - discutido no capítulo anterior O termo veio de hóquei, mas é familiar em muitos outros Arenas também A idéia é um jogador com o puck patins até o gelo para um adversário Como ele patins ele vira a cabeça na preparação para passar o defensor, logo que o defensor comete, ele vira seu corpo para o outro caminho e segura snaps seu tiro Saindo de um Squeeze, estoques costumam fazer o mesmo que eles primeiro feint na direção errada e, em seguida, fazer o movimento real Normalmente o que você vai ver é um Squeeze, seguido por uma tag de banda, seguido, por sua vez, pelo movimento real Ocorrerá com Fino as faixas e você não ganhará um sinal da fuga até que após o movimento real esteja sob a maneira entretanto, se os parâmetros para as faixas estiverem apertados, como tão muitos que usam esta aproximação fazem, você pode encontrar-se com o whipsaw ocasional pequeno antes O comércio real appears. Some ações, índices, etc, são mais propensos a falsos cabeça do que outros Dê uma olhada no passado Squeezes para o item que você está considerando e ver se eles envolvidos fakes cabeça Uma vez um faker. For aqueles que estão dispostos a tomar um Não-mecânica abordagem negociação cabeça falsificações, a estratégia mais fácil é esperar até que um Squeeze ocorre - a pré-condição é definido - então olhar para o primeiro afastar-se da negociação intervalo Comércio meio uma posição do primeiro dia forte na direção oposta de A cabeça falso, adicionando à posição quando a fuga ocorre e usando um parabólico ou oposto faixa tag parar para evitar ser ferido. Quando fakes cabeça aren ta problema, ou os parâmetros de banda aren t set apertado o suficiente para aqueles que ocorrem a ser um problema, Você pode trocar o Método I em linha reta Apenas espere um Squeeze e vá com o primeiro breakout. Volume indicadores podem realmente acrescentar valor Na fase antes da cabeça falsa olhar para um indicador de volume, como Intraday Intensity ou Accumulation Distribution para dar uma dica sobre a Resolução final IMF é outro indicador que pode ser útil para melhorar o sucesso e confiança Estes são todos os indicadores de volume e são retomados na Parte IV. Os parâmetros para um sistema de fuga de volatilidade com base em The Squeeze podem ser os parâmetros padrão média de 20 dias e - Duas bandas de desvio padrão Isso é verdade porque nesta fase de atividade as bandas são bastante próximas e, portanto, os gatilhos são muito próximos. No entanto, alguns comerciantes de curto prazo pode querer encurtar a média um pouco, digamos para 15 períodos e apertar o Bandas um pouco, digamos para 1 5 desvios padrão. Há um outro parâmetro que pode ser definido, o período de look-back para o Squeeze Quanto mais tempo você definir o período de look-back - lembre-se que o def Ault é de seis meses - quanto maior a compressão que você vai conseguir e mais explosivo os set ups será No entanto, haverá menos deles Sempre há um preço para pagar seems. Method eu primeiro detecta compressão através do Squeeze e, em seguida, Olha para a expansão da faixa de ocorrer e vai com ele Uma consciência de falsificações de cabeça e confirmação de indicador de volume pode adicionar significativamente ao registro desta abordagem Screening um universo de tamanho razoável de ações - pelo menos várias centenas - deve encontrar pelo menos vários candidatos Para avaliar em qualquer dia. Procure as configurações do Método I com cuidado e depois siga-as à medida que evoluem Há algo em olhar para um grande número dessas configurações, especialmente com indicadores de volume, que instrui o olho e, assim, informa o processo de seleção futuro Como nenhuma regra dura e rápida nunca posso apresentar aqui cinco cartas deste tipo para lhe dar uma idéia do que procurar. J Welles Wilder, Jr Volatilidade Breakout Estratégia de negociação Entry. I Trading Strate Gy. Developer J Welles Wilder, Jr Conceito Tendência de seguimento baseado em fugas de volatilidade Fonte Wilder, JW 1978 Novos conceitos em sistemas de negociação técnica Greensboro Trend Research Objetivo de pesquisa Verificação de desempenho do modelo de inversão de duas fases longo curto Especificação Tabela 1 Resultados Figura 1- 2 Portfólio 42 mercados de futuros de quatro grandes setores de mercado commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações Dados 33 anos desde 1980 Testing Platform MATLAB. II Teste de Sensibilidade. Todos os gráficos 3D são seguidos por gráficos de contorno 2-D para Fator de Lucro, Ratio de Sharpe, Índice de Desempenho da Úlcera, CAGR, Máximo Drawdown, Porcentagem de Negociações Lucrativas e Média de Média Razão de Perda Média A imagem final mostra a sensibilidade da Curva de Equidade. Variáveis Testadas Constante Definições de LookBack Tabela 1.
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