Opções Binárias Ferro Condor

Borboletas Condors. No último casal posts eu conversei sobre spreads verticais no SPY A borboleta ou um Condor é uma combinação de bullish e tendências verticais bearish Há muitas variações. Uma posição do dinheiro bullish composto de todas as chamadas é uma chamada fly . Um fora da posição de pechincha do dinheiro composta de todos os põe é uma mosca põr. Um na posição neutra do dinheiro compor das chamadas põe é uma borboleta do ferro. Uma borboleta com batidas curtas diferentes mas próximas junto é uma borboleta da batida do split. Acima com uma grande distância entre as batidas curtas é um condor chamar condor, colocar condor condor. Any do cabo acima com mais verticais de um lado do que o outro é a versão ratio Por exemplo, uma mosca put com 3 verticais longos e 2 verticais curtas é Uma relação colocar fly. Any do acima com um lado composto de verticais mais amplas é a versão de asa quebrada Por exemplo, um condor de chamada com uma greve 1 ampla propagação de alta e uma propagação de 2 strike ampla bearish é uma quebrada chamada de asa condor. I don T como qualquer no dinheiro neutro se espalha, eles levam mais tempo para ganhar dinheiro é difícil prever que um mercado vai ficar de intervalo limite o tempo suficiente para lucro Então, todos os ala espalha que eu comércio estão fora do dinheiro Se você espera um Mercado irá mover uma distância significativa, mas não grande, em seguida, consolidar, pelo menos, vários dias, em seguida, uma propagação alada pode funcionar bem Quanto mais longe você pode sair do dinheiro, melhor eles se comportam, desde que sua suposição de preços está correto. Spread é uma posição curta Vega Significado que se a demanda por opções aumenta a posição vai sofrer de modo que parece ser um mau ajuste para uma suposição bearish mercado índice, mas na verdade um fora do ala propagação dinheiro vai fazer bem, independentemente da implícita Volatilidade, desde que seja uma distância decente fora do dinheiro inicialmente e as greves curto não estão muito distantes. No meu próximo post I ll ilustrado estas idéias com alguns exemplos. IQ Opção Visit.24Option Visit. EZTrader Visit. Marketsworld Visita. Encontre-nos no Facebook. 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Usando binários para criar um condor de ferro sintético. Um condor de ferro é considerado quando um trader de opção acredita que o subjacente vai ficar dentro de um intervalo para um determinado período de tempo É uma estratégia de opção que combina dois spreads de crédito vertical Há quatro diferentes strike preços que Todos têm a mesma expiração O objetivo de um condor de ferro é ter ambos spreads verticais expirar sem valor ou perto de inútil Uma vantagem de um condor de ferro tem mais de vender apenas um spread de crédito vertical versus dois como em um condor de ferro é o risco eo lucro potencial Ferro condor tem dois créditos recebidos de cada spread que, naturalmente, pode levar a um maior potencial de lucro máximo, em comparação com um single-l Além disso, o risco é menor devido ao prêmio inicial combinado recebido. A perda máxima é alcançada acima ou abaixo da faixa do spread e só pode ser realizada em um dos dois spreads porque o subjacente não pode ser acima e abaixo de ambos os spreads no Expiration Assim, um maior potencial de lucro leva a um menor risco potencial Vamos dar uma rápida olhada em um exemplo abaixo antes de definir como essa estratégia pode ser alcançada com binários. Pretend ABC Inc ABC tem sido comercial entre suporte a 50 e resistência a 60 para Algum tempo Um comerciante de opção pode vender um condor de ferro 45 50 60 65 para um crédito Isso implicaria vender uma greve de 50 colocar e comprar uma greve de 45 colocar e vender uma chamada de greve 60 e comprar uma greve 65 colocar com a mesma expiração para um Crédito de 2 00 O lucro máximo é o crédito recebido que neste caso é 2 e seria realizado se o subjacente está negociando em ou entre 50 e 60 na expiração Todas as opções iriam expirar sem valor O máximo Imum risco e perda potencial é a diferença nas greves 5 em ambos os casos menos o crédito 2 que neste caso é 3 A perda máxima é realizada se o subjacente está negociando em 45 ou abaixo ou 65 e acima na expiração Como sempre é o caso Com opções de equidade ou binário, a posição pode ser saida antes da expiração. Usando binários pode ser mais fácil. Se um movimento esperado ou falta dele é esperado, e uma estratégia de ferro condor é uma opção, por assim dizer, opções binárias com sua versatilidade pode Melhorar o seu arsenal de negociação e possivelmente torná-lo uma escolha mais simples para os comerciantes Como mencionado anteriormente em alguns dos meus outros artigos binários, as opções binárias funcionam como um spread comercial, porque no vencimento, eles valem a pena 0 ou 100 Nenhum outro valor de liquidação é possível. Por exemplo, se uma opção binária é comprada para 40 e o mercado subjacente está acima do nível de greve na expiração, então o binário estabelece o ITM in-the-money para o comprador binário. O lucro do comprador seria 60 100 40 lucro por contrato Se um binário é vendido em 40 eo mercado subjacente está abaixo do nível de greve na expiração, então o binário estabelece OTM fora do dinheiro e é avaliado em 0 Para o binário Vendedor, o custo de comércio inicial é de 60 100-40 e o lucro seria 40.In ambos os casos, se o comerciante está errado na expiração, o custo de comércio binário inicial é o seu risco máximo Então vamos agora dar uma olhada abaixo em um exemplo recente De como a compra e venda de opções binárias pode ser muito semelhante a um condor de ferro. Supor que você observou que o US Tech 100, que é baseado no CME E-mini Nasdaq 100 Index Futures estava negociando em uma faixa com cerca de três horas para ir até o Perto da sessão que as opções binárias do dia têm uma pletora de curto prazo expirando opções que dão comerciantes mais opções O comerciante decide construir uma estratégia binária que imitará um condor de ferro que expira no fechamento que neste caso é 4 15 ET, Ou aproximadamente três horas Olhando para o gráfico ser Baixo, o comerciante decide montar um comércio que pode potencialmente lucrar se o índice permanece dentro de um intervalo até e incluindo expiração No momento em que o índice estava negociando pouco mais de 4660 Lembre-se, binários sempre pode ser sited antes da expiração também Um exemplo É dado mais tarde abaixo. Neste caso, ele gostaria de ver o índice ficar entre o apoio potencial em torno de 4655 e resistência potencial em 4670 Ele poderia comprar um US Tech 100 Dec 4652 4 15PM para 69 50, que é apenas abaixo do apoio potencial de 4655 para a data de vencimento que dia Se o índice fecha acima de 4652, o lucro máximo é realizado de 30 50 100 69 50 um contrato Perda máxima é conseguida se o índice fecha em 4652 ou abaixo em expiração e é limitado ao montante pago 69 50 O comércio Bilhete está abaixo. Para simular a outra asa do condor de ferro, ele poderia vender um US Tech 100 Dec 4672 4 15PM para 23, que é apenas acima da resistência potencial de 4670 para a expiração nesse dia Se o índice fecha em 4672 ou abaixo na expiração , º E o lucro máximo é realizado de 23 um contrato Perda máxima é conseguida se o índice fecha acima de 4672 na expiração e uma perda de 77 100 23 seria realizado O bilhete de comércio é below. Let s quebrar o risco total e recompensa total nesta posição E porque ele pode ser considerado uma borboleta sintética Como um condor de ferro, o lucro máximo seria realizado se o índice está negociando entre os preços de exercício Mas, ao contrário do condor de ferro, ambos não expiram sem valor para o lucro máximo O binário que foi comprado 4652 expiraria ITM eo que foi vendido 4672 expiraria OTM O lucro máximo seria 53 50 23 30 50 que é a soma de ambos os lucros máximos para cada binário Isto é semelhante a um condor de ferro em que cada um dos dois créditos recebidos para cada spread É adicionado em conjunto para determinar o lucro máximo A perda máxima é semelhante a um condor de ferro, embora esta não é uma propagação de comércio como é para um comércio de opções de equidade Mas como um condor de ferro, a perda máxima só pode ser achi Eved em um dos dois binários A perda máxima e risco sobre este comércio seria subtrair o lucro máximo de 100 que neste caso é igual a 46 50 100 53 50.Gerenciar o comércio. Como cada comerciante sabe ou deve saber, não Cada comércio vai como planejado Neste caso, o comerciante observa o índice rallied sobre a resistência potencial e, em seguida, voltou abaixo antes da expiração. Ele decide que esta é a sua chance de sair da posição como o índice se move para trás abaixo dessa resistência potencial com medo de que o Índice vai rali mais uma vez em expiração e ele poderia potencialmente perceber a perda máxima sobre este comércio Para fechar a posição antes da expiração, ele pode vender a US Tech 100 Dec 4652 4 15PM como below. In Além disso, ele poderia comprar de volta os EUA Tech 100 Dec 4672 4 15PM como below. In neste exemplo, um lucro ainda é realizado antes da expiração devido à passagem do tempo opções binárias irá aumentar ou diminuir em valor ao longo do tempo Assim como opções de capital, o valor dos binários são cont Apesar de uma perda de 2 23 21 foi sofrido por comprar de volta o US Tech 100 Dec 4672 4 15PM, um lucro de 24 50 94 69 50 foi realizado na venda de US Tech 100 Dec 4652 4 15PM Um lucro líquido teria sido realizado de 22 50 24 50 2 Não só ele lucrar com o comércio, ele também reduziu o risco desde que as posições foram saídas antes da expiração Considere isso também, um lucro foi realizado, mas o risco máximo Ainda era uma possibilidade se o índice fechado acima ou abaixo dos preços de greve na expiração rentável binário e equity opção comerciantes sabem que a remoção ou redução de risco é geralmente uma coisa boa. Usando opções binárias para simular uma estratégia de ferro condor pode ser muito benéfico para os comerciantes Não Só eles são construídos sem o uso de spreads, eles também podem ser modelados para o lucro ao longo de períodos menores do que as opções de equidade Apenas certifique-se de perceber que essas posições podem ser saídas antes da expiração para ter um lucro, limite ri Sk ou ambos. Nota As taxas de câmbio não estão incluídas nos cálculos acima. As negociações de futuros, opções e swaps envolvem riscos e podem não ser apropriadas para todos os investidores. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Opções de capital. Lucro limitado. Alcançado quando o preço das ações cai entre os 2 ataques médios no vencimento Pode-se deduzir que o lucro máximo é igual à diferença nos preços de exercício dos 2 chutes mais baixos menos o débito inicial tomado para entrar no comércio. Formulação para calcular o máximo Lucro é dado below. Max Lucro Preço de Strike Short Strike Short Call - Preço de greve Strike Call mais longo - Net Premium Paid - comissões pagas. Max Lucro alcançado quando o preço do subjacente está entre os preços de greve dos 2 Short Calls. Limited Risco. A perda máxima possível para uma estratégia de opção de longo condor é igual ao débito inicial tomada ao entrar no comércio acontece quando o preço de ações subjacente Na data de vencimento é igual ou inferior ao menor preço de exercício e também ocorre quando o preço da ação é igual ou superior ao preço de exercício mais alto de todas as opções envolvidas. A fórmula para calcular a perda máxima é dada abaixo. Perda Máxima Ocorre Quando o Preço do Preço de Ataque Subjacente de Ataque Mais Alto de Combate Longo. Ponto de Reacção. Existem 2 pontos de equilíbrio para a posição de condor Os pontos de ponto de equilíbrio podem ser calculados usando a seguinte fórmula. Call - Net Premium Received. Lower Breakeven Ponto Strike Preço da mais baixa greve longa chamada Receita líquida Recebido. Suppose XYZ estoque está sendo negociado em 45 em junho Um comerciante de opções entra um comércio de condor comprando uma JUL 35 chamada para 1100, escrevendo uma chamada JUL 40 Para 700, escrever outro JUL 50 chamada para 200 e comprar outro JUL 55 chamada para 100 O débito líquido necessário para entrar no comércio é de 300, que é também a sua perda máxima possível. Para mais ver por que 300 é o maxi Mum perda possível, permite examinar o que acontece quando o preço das ações cai para 35 ou subir para 55 em expiration. At 35, todas as opções expiram sem valor, então o débito inicial tomada de 300 é a sua perda máxima. Em 55, o longo JUL 55 Chamada expira sem valor, enquanto o longo JUL 35 chamada vale 2000 é usado para compensar a perda de curto JUL 40 chamada vale 1500 eo curto JUL 50 chamada vale 500 Assim, o comerciante condor longo ainda sofre a perda máxima que é igual ao 300 Débito inicial tomado ao entrar no trade. If vez em expiração em julho, XYZ estoque ainda está negociando em 45, apenas o JUL 35 chamada e chamada JUL 40 expira no dinheiro Com o seu longo JUL 35 chamada vale 1000 para compensar o curto JUL 40 no valor de 500 eo débito inicial de 300, seu lucro líquido chega a 200. O lucro máximo para o comércio de condor pode ser baixo em relação a outras estratégias de negociação, mas tem uma área de lucro comparativamente mais ampla. Neste exemplo, o lucro máximo é Alcançado se o preço das ações subjacentes em e Xpiration está em qualquer lugar entre 40 e 50.Note Enquanto nós cobrimos o uso desta estratégia com referência a opções conservadas em estoque, o condor é igualmente aplicável usando opções de ETF, opções do índice as well as opções em taxas do futuresmission pode fazer um impacto significativo ao lucro total Ou perda ao implementar estratégias de propagação de opções Seu efeito é ainda mais pronunciado para o condor, pois há 4 pernas envolvidas neste comércio em comparação com estratégias mais simples, como os spreads verticais que têm apenas 2 pernas. Se você faz multi-legged opções comércios freqüentemente, você Deve verificar a empresa de corretagem, onde eles cobram uma baixa taxa de apenas 0 15 por contrato 4 95 por trade. Similar Strategies. The seguintes estratégias são semelhantes ao condor em que também são estratégias de baixa volatilidade que têm limitado potencial de lucro e de risco limitado . O calendário neutro difunde o Condor curto. A estratégia inversa ao condor longo é o condor curto Os spores condor curtos são usados ​​quando se percebe o vol Atilidade do preço do estoque subjacente a ser high. The Iron Condor. There existe uma versão ligeiramente diferente da estratégia condor longo que é conhecido como o condor de ferro É introduzido com um crédito em vez de um débito e envolver menos comissões. A propagação de condor pertence a uma família de spreads chamado wingspreads cujos membros são nomeados após uma miríade de criaturas voadoras. Pronto para iniciar Trading. Your nova conta comercial é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouse s plataforma de negociação virtual sem arriscar hard-ganhou money. 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Também conhecido como opções digitais, opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que a opção comerciante especular puramente A direção do subjacente dentro de um período de tempo relativamente curto Leia mais. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você iria querer saber mais sobre LEAPS e por que eu considerá-los para ser Uma ótima opção para investir na próxima Microsoft Leia sobre. Capítulo dividendos emitidos por ações têm grande impacto sobre os preços das suas opções Isso ocorre porque o preço das ações subjacentes é esperado para cair pelo montante do dividendo na data ex-dividendo Re Ad on. As uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se entrar um bull call spread para um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente menos exigência de capital Em lugar de manter o estoque subjacente na estratégia de call coberto, a alternativa Leia on. Some stocks pay Dividendos generosos a cada trimestre Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo Leia on. To obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa sobre as empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário Para assumir maior risco Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem Leia on. Day opções comerciais podem ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia Negociação Leia on. Learn sobre o rácio de chamada put, a forma como é derivado e como ele pode ser usado como um indicador contrarian Leia on. Put-call paridade é um princípio importante no preço das opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll in hi A relação entre os preços de compra e de venda, em 1969, indica que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de exercício e data de vencimento e vice-versa. , Você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gamma ao descrever os riscos associados a várias posições Eles são conhecidos como os gregos Leia on. Since o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil para calcular O valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado Leia mais.