Option Trading Workbook Xls

Esta planilha para nossas opções de planilha de negociação é uma adição ao preço de gráficos de lucro de expiração, onde também dará a curvatura de lucro para a data do comércio de opções, juntamente com qualquer outra data antes da expiração Isso é muito útil, As opções não são prendidas à expiração, especial quando são negociações longas da opção. A planilha de GreeksChain para nossas opções que negociam a planilha dará umas chamadas e põe a corrente de preço para o valor teórico e os gregos, feitos de nossas entradas do usuário para o preço subjacente, a volatilidade, A expiração Além disso, há uma chamada e coloca a seção de lucro para fazer cenários de whatif e ajustes de posição. A planilha de comparação de posição de opções de ações terá 2 posições diferentes e dar a recompensa de risco para ambos sobreposto no mesmo gráfico de lucro Esta planilha é especialmente útil para Fazendo whatif modelagem para diferentes opções posições tipos ou preços de entrada. OptPos opção posição negociação planilha de vídeo s Howing como é usado para entrar comércios de opção e posições para obter tanto um gráfico mostrando lucro na expiração, bem como lucro atual em qualquer data, com base na mudança no valor teórico da posição. Options trading spreadsheet vídeo que discute o StkOpt Folha de cálculo que pode traçar o lucro de posição de opção de ação em expiração, juntamente com também traçando uma posição de comércio de ações apenas para comparação. Options negociação planilha de vídeo que discute a planilha GreeksChg e como valor teórico ea opção gregos mudar durante um período de 30 dias, Diferenças que ocorrem a partir de mudanças no subjacente e / ou volatilidade. Opções de negociação de planilha de vídeo que discute as entradas e saídas da folha de trabalho gregos, especialmente no que diz respeito à entrada de volatilidade e qual o número a ser usado Há mais discussão sobre as formas que esta planilha pode ser usada para Projeções e decisões comerciais. Opção de Preços Spreadsheet. My opção de precificação spreadsheet permitirá que você preço E Uropean chamada e colocar opções usando o Black and Scholes model. Option Trading Workbook. Understanding o comportamento dos preços das opções em relação a outras variáveis ​​como preço subjacente, volatilidade, tempo de expiração, etc é melhor feito por simulação Quando eu estava aprendendo sobre as opções Eu comecei a construir uma planilha para me ajudar a entender os perfis de recompensa de chamadas e coloca e também o que os perfis parecem de diferentes combinações que eu enviei minha pasta de trabalho aqui e você é bem-vindo a it. On na guia de planilha básica você encontrará uma opção simples Calculadora que gera os valores justos e os gregos de opção para uma única chamada e colocar de acordo com as entradas subjacentes que você seleciona As áreas brancas são para a entrada do usuário enquanto as áreas verdes sombreadas são as saídas do modelo. VolatilityImplied. Underneath as saídas de preços principais é uma seção Para calcular a volatilidade implícita para a mesma opção de compra e de venda Aqui, você insere os preços de mercado das opções, A célula de preço de mercado branco ea planilha calcularão a volatilidade que o modelo teria usado para gerar um preço teórico que está em linha com o preço de mercado, ou seja, a volatilidade implícita. Gráficos de saque. A guia PayoffGraphs dá-lhe o perfil de lucro e perda Das opções básicas de compra de opções comprar, vender, comprar colocar e vender colocar Você pode alterar as entradas subjacentes para ver como suas alterações efeito o perfil de lucro de cada opção. A guia Estratégias permite que você crie combinações de ações opção de até 10 componentes Novamente , Use as áreas while para a entrada do usuário, enquanto as áreas sombreadas são para o modelo outputs. Theoretical e Greek Prices. Use esta fórmula Excel para gerar preços teóricos para qualquer chamada ou colocar, bem como a opção gregos. OTWBlackScholes Tipo, Saída, Preço Subjacente, Preço de Exercício, Tempo, Taxas de Juros, Volatilidade, Rendimento de Dividendos. Tipo c Call, p Put, s Estoque Saída p preço teórico, d delta, g gamma, teta, v vega, r rho Subjacente Preço O preço de mercado atual da ação Preço de exercício O exercício preço de exercício da opção Tempo Tempo de vencimento em anos, por exemplo, 0 50 6 meses Taxas de juros Como uma porcentagem, por exemplo 5 0 05 Volatilidade Como uma porcentagem, por exemplo 25 0 25 Dividendo Rendimento Como uma porcentagem Por exemplo 4 0 04. Uma fórmula de amostra se pareceria com OTWBlackScholes c, p, 25, 26, 0 25, 0 05, 0 21, 0 015. Volatilidade. OTWIV Tipo, Preço Subjacente, Preço de Exercício, Tempo, Taxas de Juros, Preço de Mercado, Dividend Yield. Same insumos como acima, exceto. Market Price O mercado atual última, oferta pedir da opção. Exemplo OTWIV p, 100, 100, 0 74, 0 05, 8 2, 0 01.Se você está tendo problemas para obter as fórmulas para o trabalho, por favor, verifique a página de suporte ou enviar-me um e-mail. Se você estiver após uma versão on-line de uma opção de calculadora, então você deve visitar. Note que muito do que eu aprendi que fez esta planilha possível foi tirada do livro altamente aclamado em modelagem financeira por Simon Benninga - Modelagem Financeira - 3rd Edition. Se você é um junkie Excel, você vai adorar este livro Há cargas de reais Problemas mundiais que Simon resolve usando Excel O livro também vem com um disco que contém todos os exercícios Simon ilustra Você pode encontrar uma cópia da Modelagem Financeira na Amazon de course. Option Trading Workbookments 112.Peter 19 de fevereiro de 2017 em 4 47 pm.1 O Folha de cálculo aqui calcula a opção Eks Na fórmula Excel OTWBlackSholes apenas modificar a segunda entrada de p para d, g, t, v ou r sem aspas.2 Sim, os gregos para uma estratégia é a soma das pernas individuais. Luciano 19 de fevereiro de 2017 às 11 27 am. I got duas questions.1 Você sabe onde eu posso obter um add in para excel para calcular a opção gregos 2 Como faço para calcular os gregos de uma estratégia de várias pernas o delta total a soma das pernas únicas deltas. Thank e No entanto, como as ações não têm um tamanho de contrato Eu deixei isso fora dos cálculos de pagamento Em vez disso, a maneira correta de conta Para isso, quando comparar ações com opções é usar a quantidade adequada de ações que a opção representa, por exemplo, para uma chamada coberta, você entraria 100 para o volume de ações para cada contrato de opção 1 vendido Se você fosse usar 1 para 1 seria Implica que você só comprou 1 share. Up para você, embora se você preferir emb Ed o multiplicador para os cálculos e usar únicas unidades para o estoque, que é bom também Eu apenas gosto de ver quantas ações contratos eu estou comprando selling. Is isso o que você quer dizer, espero que eu não entendeu mal you. Mike C 12 de janeiro, 2017 at 6 26am. Você tem um erro em sua planilha dependendo de como você olha isso Envolve o gráfico teórico vs o gráfico de recompensa com uma posição de estoque envolvido Para seu payoff você id a perna como estoque e não use o multiplicador de opção Para o gráfico theo e grego, você sempre multiplicando pelo multiplicador, mesmo para as pernas de estoque para que seus cálculos são desligados por um fator do multiplicador. PS Você ainda mantém isso, eu tenho expandido e pode contribuir se você for. Peter December 14th, 2016 Em 4 57 pm. As setas mudam o Valor de Deslocamento de Data na célula P3 Isto permite que você visualize as mudanças para o valor teórico da estratégia como cada dia passa. Clark 14 de dezembro de 2016 em 4 12 am. What são as setas para cima para baixo suposto Fazer na página de estratégias. Peter Oc Até o dia 7 de outubro de 2014, às 6 21 da manhã. Eu usei 5 apenas para garantir que havia suficiente amortecedor para lidar com altas volatilidades 200 IV s aren t que incomum - mesmo agora, olhando PEIX a greve de 9 de outubro está mostrando 181 no meu broker terminal. But , É claro, você é bem-vindo para alterar o valor superior se um número menor melhora o desempenho para você Eu só usei 5 para amplo quarto. Regarding a volatilidade histórica, eu diria que o uso típico está perto de fechar Dê uma olhada na minha volatilidade histórica Calculadora de um exemplo. Denis 7 de outubro de 2014 às 3 07 am. Just uma pergunta simples, eu estou querendo saber por ImpliedCallVolatility ImpliedPutVolatility tem um alto 5 a maior volatilidade que eu vejo é cerca de 60.Therefore wouldn t configuração alta 2 fazer mais sentido que eu sei Não faz muita diferença para acelerar, mas eu tendem a ser bastante preciso quando se trata de programação. Em outra nota, estou tendo um tempo difícil descobrir o que Volatilidade Histórica dos ativos subjacentes eu sei que algumas pessoas usam close-to-close , Média de alta Baixo, também diferentes médias móveis como 10-dia, 20-dia, 50-day. Peter 10 de junho de 2014 às 1 09 am. Thanks para posting. I aprecio você postar os números no comentário, no entanto, é difícil para mim Fazer sentido do que está acontecendo É possível para você enviar-me sua folha de Excel ou versão modificada de para admin neste domínio vou dar uma olhada e deixá-lo saber o que eu think. Jack Ford 09 de junho de 2014 às 5 32am. Senhor, Na Option Trading OptionPage eu mudei o preço subjacente eo preço de exercício para calcular o IV, como abaixo.7,000 00 Preço Subjacente 24-Nov-11 Hoje s Data 30 00 Volatilidade Histórica 19-Dec-11 Data de Vencimento 3 50 Livre de Risco Taxa 2 00 Rendimento de Dividendos 25 DTE 0 07 DTE em Anos. Mercado Teórico Preços de Ataque Implícitos Preço Preço Volatilidade 6,100 00 ITM 912 98 999 00 57 3540 6,100 00 ITM 912 98 912 98 30 0026 6,100 00 ITM 912 98 910 00 27 6299 6,100 00 ITM 912 98 909 00 26 6380 6 100 00 ITM 912 98 0 0038 6 100 00 ITM 912 98 907 00 24 0288 6 100 00 ITM 912 98 906 00 21 9460 6 100 00 IT M 912 98 905 00 0 0038 6,100 00 ITM 912 98 904 00 0 0038 6,100 00 ITM 912 98 903 00 0 0038 6,100 00 ITM 912 98 902 00 0 0038.Minha pergunta é Quando o preço de mercado foi alterado de 906 para 905, por que O IV foi mudado tão dramaticamente Eu gosto de sua web e excel pasta de trabalho muito, eles são os melhores no mercado Obrigado muito. Peter 10 de janeiro de 2014 às 1 14 am. Yes, as fucntions eu criei usando um módulo macro. Há Uma fórmula somente versão nesta página. Deixe-me saber se este works. cdt 09 de janeiro de 2014 às 10 19 pm. Eu tentei a planilha no Openoffice, mas ele não funcionou Isso usa macros ou embutido functions. I estava procurando algo sem Macros, uma vez que o meu openoffice não costuma trabalhar com macros do Excel. Obrigado por qualquer possível help. Ravi 03 de junho de 2013 às 6 40 am. Can você por favor deixe-me saber como podemos calcular taxa livre de risco no caso de USDINR Moeda Par ou qualquer outro Par em geral. Thanks em Advance. Peter 28 de maio de 2013 às 7 54 pm. Mmm, não realmente Você pode mudar a volatilidade Para trás e para frente, mas a implementação atual doesn t traçar gregos vs volatility. You pode verificar a versão online. Tem uma tabela de simulação no final da página que gráficos gregos vs preço e volatility. max 24 de maio de 2013 às 8 51am. Hola, o que um grande arquivo. Estou tentando ver como a volatilidade skew afeta os gregos, é possível fazer isso na página OptionsStrategies. Peter 30 de abril de 2013 às 9 38 pm. Sim, seus números som à direita O que a folha de trabalho são Você está olhando e quais os valores que você está usando Talvez você poderia me e-mail sua versão e eu posso dar uma olhada Talvez você está olhando para o PL que inclui o valor de tempo - não a recompensa em expiration. wong 28 de abril de 2013 às 9 05 pm. hi , Obrigado pela planilha No entanto, estou preocupado com o PL calculado no vencimento Deve ser feito de duas linhas retas, juntou-se ao preço de exercício, certo, mas eu não consegui que Por exemplo, para um colocar com greve 9, premium usado É 0 91, o PL para preço subjacente de 7, 8, 9, 10 foram 1 19, 0 19 , -0 81, -0 91, quando devem ser 1 09, 0 09, -0 91, -0,91, isn t that correct. Peter 15 de abril de 2013 às 7 06 pm. Mmm a volatilidade média é mencionada na célula B7, mas não graficado Eu não queria gráfico como seria apenas uma linha plana em todo o grafo. Você é bem-vindo para adicioná-lo embora - apenas e-mail me e vou enviar-lhe a versão desprotegida. Ryan 12 de abril de 2013 às 9 11 am. Desculpe, eu reler a minha pergunta e foi confuso eu só estou me perguntando se há uma maneira de também lançar Volatilidade Média no gráfico. Peter 12 de abril de 2013 às 12 35 am. Não tenho certeza se eu entendo corretamente A volatilidade atual é O que é graficado - a volatilidade calculada a cada dia para o período de tempo especificado. Ryan 10 de abril de 2013 às 6 52 pm. Great volatilidade planilha Eu estou me perguntando se o seu todo possível para acompanhar o que a volatilidade atual é Significado, assim como o seu máximo e Min são Plotada no gráfico, é possível adicionar corrente, para que possamos ver como a sua alterada Se não é de todo possível, você sabe um programa o R disposto a codificar this. Peter 21 de março de 2013 às 6 35 am. O VBA é desbloqueado - basta abrir o editor VBA e todas as fórmulas estão there. Desmond 21 de março de 2013 às 3 16 am. can eu sei o formulário em derivando o Preço teórico no tab. Peter básico 27 ​​de dezembro de 2012 às 5 19am. No, ainda não, no entanto, eu encontrei este site, que parece ter one. Let me saber se é o que você está after. Steve 16 de dezembro de 2012 Em 1 22 pm. Terrific planilhas - muito obrigado. Você por acaso tem uma maneira de calcular os preços theo para as novas opções binárias expriations diárias com base no futuro do índice ES, NQ, etc, que são negociados em NADEX e outras exchange. Thank você Tanto para suas planilhas atuais - muito fácil de usar e tão tão útil. Peter 29 de outubro de 2012 às 11 05.Thanks para writing. The VBA eu usei para os cálculos estão abertos para você olhar modificar conforme necessário dentro da planilha. Fórmula que eu usei para Theta is. CT - SubjacentePreço Volatilidade NdOne UnderlyingPrice, ExercisePrice, Time, Interes T, Volatilidade, Dividendo 2 Sqr Tempo - Interesse ExercícioPreço Exp - Interest Tempo NdTwo SubjacentePreço, ExercícioPreço, Tempo, Interesse, Volatilidade, Dividend. CallTheta CT 365.Vlad 29 de outubro de 2012 às 9 43 pm. I gostaria de saber como você calculou o Theta em uma opção de chamada básica Eu tenho praticamente as mesmas respostas para você, mas a theta no meu cálculo é muito longe Aqui estão as minhas suposições. Preço de Strike 40 0 ​​Stock Price 40 0 ​​Volatilidade 5 0 Taxa de Juro 3 0 Vencimento em 1 0 mês s 0 1.D1 0 18 D2 0 16 N d1 0 57 N d2 0 56.My Opção de chamada A sua resposta. Delta 0 57 0 57 Gamma 0 69 0 69 Theta -2 06 -0 0056 Vega 0 04 0 04 Rho 0 02 0 02 Opção 0 28 0 28.Thuis é a fórmula que tenho para theta em excel que me dá -2 06. -1 Preço de Ações 1 SQRT 2 PI EXP -1 D1 2 2 Volatilidade 2 SQRT Meses - Taxa de Juros Preço de Exercício EXP - Totada de Interesse Meses N d2.Thank você para fazer exame do momento de ler este, olham para a frente a hearing. Peter junho 4o, 2012 em 12 34 am. Margin e o prêmio são diferentes Uma margem é um depósito t Para as opções, são necessárias margens para as posições líquidas curtas em uma carteira. O montante da margem exigida pode variar entre corretor e produto, mas muitas bolsas e corretores de compensação usam o método SPAN para Calculando margens da opção. Se sua posição da opção for longa, então a quantidade de capital requerida é simplesmente o prêmio total pago para a posição - isto é, a margem não será requerida para posições de opção longas. Para futuros, entretanto, uma margem chamada margem inicial é Exigido por posições longas e curtas e é definido pela troca e sujeito a alterações dependendo da volatilidade do mercado. Zoran 01 de junho de 2012 às 11 26 pm. Hello, como eu sou novo em opções de negociação sobre futuros por favor me explique como calcular a margem , Ou prêmio diário, no Índice de Dólar, como eu vi na ICE Futures EU página web, que a margem para o straddle é de apenas 100 dólares É tão barato que se eu comprei call e put opções com o sam E greve, e formam o straddle, é olhar rentável para exercer um início de uma perna da posição que tenho em minha conta 3000 dólares. Peter 21 de maio de 2012 às 5 32 am. iVolatility tem dados FTSE, mas cobrar 10 por mês para acessar dados europeus Eles têm um julgamento gratuito embora assim você pode ver se é o que você need. B 21 de maio de 2012 às 5 02 am. Any um sabe como podemos obter FTSE 100 índice volatilidade histórica. Peter 03 de abril de 2012 às 7 08 pm. I don T pensam VWAP é usado por comerciantes de opção em todos os VWAP seria mais provável ser usado por gestores de fundos de comerciantes institucionais que executam grandes encomendas ao longo do dia e querem ter certeza que eles são melhores do que o preço médio ponderado durante o dia. Precisaria de acesso preciso a todas as informações de comércio, a fim de calculá-lo sozinho, então eu diria que os comerciantes iria obtê-lo a partir de seu corretor ou outro fornecedor. Darong 3 de abril de 2012 às 3 41 am. Hi Peter, tenho uma pergunta rápida como eu Apenas começou a estudar Opções Para VWAP, normalmente, fazer opção comerciante S calculá-lo por si ou tendem a se referir ao valor calculado por fornecedores de informação, ou etc Eu quero saber sobre a convenção do mercado de perspectivas de comerciantes como um todo para troca de opções Apreciar se você reverter para me. pintoo yadav 29 de março de 2012 às 11 49am . Este é o programa em macros bem educado mas necessário para ser habilitado para o seu work. Peter 26 de março de 2012 às 7 42 pm. I supor para negociação a curto prazo os payoffs e perfis de estratégia tornam-se irrelevante Você só vai ser negociação fora flutuações de curto prazo no preço Baseado fora dos movimentos esperados no subjacente. Amitabh 15 de março de 2012 em 10 02am. Como pode este bom trabalho de seu ser usado para intraday ou curto prazo de negociação de opções como estas opções fazem curto prazo tops e fundos Qualquer estratégias para same. Amitabh Choudhury email removed. madhavan 13 de março de 2012 às 7 07 am. Primeira vez que estou passando por qualquer útil escrever sobre a negociação de opções Gostei muito Mas tenho que fazer um estudo aprofundado para entrar em trading. Jean charles 10 de fevereiro, 2012 em 9 53 am. Eu tenho que dizer que seu site é ótimo ressource para negociação de opção e continuar Eu estava procurando sua planilha, mas para o instrumento subjacente forex eu vi, mas você não oferecem para download. Peter 31 de janeiro de 2012 às 4 28pm . Você quer dizer um exemplo do código Você pode ver o código na planilha Ele também está escrito no Black Scholes page. dilip kumar 31 de janeiro de 2012 às 3 05 am. please dar example. Peter 31 de janeiro de 2012 às 2 06am. Você pode abrir o editor VBA para ver o código usado para gerar os valores Alternativamente, você pode olhar para os exemplos no modelo scholes preto page. iqbal 30 de janeiro de 2012 às 6 22am. Como é que eu posso ver a fórmula real por trás do Células que você usou para obter os dados Obrigado antecipadamente. Peter 26 de janeiro de 2012 às 5 25 pm. Hi Amit, há um erro que você pode fornecer Que OS você está usando Você já viu o Support Page. amit 25 de janeiro, 2012 at 5 56 am. hi O livro não é opening. sanjeev 29 de dezembro de 2011 às 10 22 pm. tha Nks para o workbook. could você por favor me explique a inversão de risco com um ou dois examples. P 02 de dezembro de 2011 às 10 04. Bom dia homem indiano de negociação hoje Encontrou planilha, mas funciona Olhe para ele e precisa de correção para corrigir problem. akshay novembro 29 de maio de 2011 às 11 35 am. i sou novo para opções e quer saber como as opções de preços podem ajudar-nos. Deepak 17 de novembro de 2011 às 10 13 am. thanks para a resposta, mas eu não sou capaz de recolher o Volatilidade Histórico Taxa Livre de Risco, Dados de rendimento dividido poderia u por favor me envie um arquivo de exemplo para o estoque NIFTY. Peter 16 de novembro de 2011 às 5 12pm. Você pode usar a planilha nesta página para qualquer mercado - você só precisa mudar os preços de exercício subjacentes para o ativo que você Quero analisar. Deepak 16 de novembro de 2011 às 9 34 am. Eu estou procurando algumas opções estratégias de hedge com excelente para trabalhar em mercados indianos Por favor, sugira. Peter 30 de outubro de 2011 às 6 11 am. NEEL 0512 30 de outubro de 2011 às 12 36am. HI PETER GOOD MORNING. Peter 05 de outubro de 2011 às 10 39 pm. Ok, Eu vejo agora No Open Office você deve primeiro ter JRE instalado - Download Latest JRE. Next, em Open Office, você tem que selecionar código executável em Ferramentas - Opções - Load Save - VBA Properties. Let me saber se isso doesn t work. Peter 05 de outubro de 2011 às 5 47 pm. Depois de ter habilitado Macros, salve o documento e reabri-lo. Kyle 05 de outubro de 2011 às 3 24 am. Yes, estava recebendo um erro MARCOS e NAME tenho habilitado os marcos, mas ainda recebendo O erro NAME Obrigado pelo seu time. Peter 04 de outubro de 2011 às 5 04 pm. Sim, deve funcionar Você está tendo problemas com o Office. Kyle aberto 04 de outubro de 2011 às 1 39 pm. Eu estava querendo saber se esta planilha pode ser aberta com open Office Se sim, como eu iria sobre this. Peter 03 de outubro de 2011 às 11 11 pm. Whatever dinheiro custa você, ou seja, para emprestar é a sua taxa de juros. Se você quiser calcular a volatilidade histórica de um estoque, então você pode usar a minha folha de cálculo histórica volatilidade. Você também precisará considerar os pagamentos de dividendos se esta é uma ação que paga dividendos S e insira o rendimento anual efetivo no campo de rendimento de dividendos. Os preços não têm que corresponder Se os preços estão fora, isso significa apenas que o mercado está implicando uma volatilidade diferente para as opções do que o que você estimou em seu cálculo de volatilidade histórica Isso poderia estar em antecipação de um anúncio da empresa, fatores econômicos, etcNK 01 de outubro de 2011 às 11 59 am. Hi, im novo para opções Eu estou calculando a chamada e colocar prémios para TATASTEEL Eu usei American Style calculadora opções Data - 30 Set, 2011 Preço - 415 25 Preço de exercício - 400 Taxa de juros - 9 00 Volatilidade - 37 28 Eu tenho isso a partir da data de expiração - 25 Oct. CALL - 25 863 PUT - 8 335.Are esses valores corretos ou eu preciso alterar quaisquer parâmetros de entrada Também plz me diga o que colocar para Taxa de juros e de onde obter a volatilidade para ações particulares em cálculo. O preço atual para as mesmas opções são CALL - 27 PUT - 17 40 Por que existe tal diferença e qual deve ser a minha negociação Estratégia de. Pete 08 de setembro de 2011 às 1 49 am. Yes, é para as opções européias por isso vai atender as opções de índices NIFTY indiano, mas não as opções de ações. Para os comerciantes de varejo eu diria que uma BS é suficientemente perto para as opções americanas de qualquer maneira - usado Como um guia Se você é um criador de mercado, no entanto, você gostaria de algo mais preciso. Se você está interessado em preços de opções americanas você pode ler a página sobre o modelo binomial que você também vai encontrar algumas planilhas there. Mehul Nakar 08 de setembro, 2011 em 1 23am. is este arquivo feito em estilo europeu ou estilo americano option. How para USO no mercado indiano como indiano OPÇÕES estão negociando em estilo americano pode u torná-lo modelo de estilo americano para o mercado indiano user. thanks de advance. Mahajan 03 de setembro , 2011 em 12 34 pm. Desculpe a confusão, mas estou procurando alguma fórmula de volatilidade apenas para negociação de futuros e não usamos volatilidade histórica no mercado de futuros Qualquer link de fonte que você tem, será uma grande ajuda para me. Peter 03 de setembro, 2011 em 6 05 am.15 poin Ts é o lucro do spread, sim, mas você tem que subtrair o preço que você pagou pelo spread, que eu suponho é 5 - fazendo o seu lucro total 10 em vez de 15.Peter 03 de setembro de 2011 às 6 03am. Do Você quer dizer opções sobre futuros ou apenas futuros retos. A planilha pode ser usado para opções sobre futuros, mas não é útil em tudo se você está apenas negociando futuros definitivos. Gina 02 de setembro de 2011 às 3 04 pm. Se você olhar para dezembro 2011 PUTs para Netflix - Eu tenho um spread colocado - curto 245 e longo 260 - por que isso não reflete um lucro de 15 em vez de 10.Mahajan 02 de setembro de 2011 às 6 58 am. First de todas as toneladas de obrigado por fornecer o excel útil sou muito Novo para as opções anteriormente eu estava negociando em commodities que você por favor me ajude na compreensão, como eu posso usar esses cálculos para a prata de negociação futura, ouro, etc Se houver qualquer link por favor me fornecer o mesmo. Obrigado novamente para iluminar milhares de comerciantes. Peter 26 de agosto de 2011 às 1 41 am. There isn t atualmente uma folha especificamente Para spreads calendário, no entanto, você é bem-vindo a usar as fórmulas fornecidas para construir o seu próprio com os parâmetros needed. You pode enviar-me por correio electrónico se você gosta e eu posso tentar e ajudá-lo com um example. Edwin CHU HK August 26th, 2011 at 12 59 am. I sou um comerciante de opções ativas com o meu próprio comércio boob, acho que sua planilha Opções Estratégias bastante útil, MAS, pode atender a calendário se espalha, eu caanot encontrar uma pista para inserir as minhas posições quando confrontados com opções e futuros contratos de diferentes Meses Olhe para a frente à audição de você soon. Peter 28 de junho de 2011 em 6 28 pm. Sunil 28 de junho de 2011 em 11 42 am. on qual identificação do correio deve mim emita. Peter 27 de junho de 2011 em 7 07 pm. Hi Sunil, emita-me um Mail e podemos levá-la a conversa offline. Sunil 27 de junho de 2011 às 12 06 pm. Hi Peter, muito obrigado Eu tinha ido através das funções VB, mas eles usam muitas funções inbuild Excel para cálculos que eu queria escrever o programa no Foxpro tempo antigo Linguagem que não tem as funções inbuild nele e, portanto, foi lo Oking para a lógica básica nele Nunca menos, o excel é também muito útil, que eu não acho que ninguém tem também compartilhado em qualquer site. I passou por todo o material sobre opções e você realmente fez um conhecimento muito bom sobre Opções Você realmente discutiu em profundidade perto de cerca de 30 estratégias Chapéus fora Thanks. Peter 27 de junho de 2011 às 6 06 am. Hi Sunil, para Delta e volatilidade implícita as fórmulas estão incluídas no Visual Basic fornecido com a planilha na parte superior desta página Para a Volatilidade Histórica você pode consultar a página neste site sobre o cálculo da volatilidade No entanto, não tenho certeza sobre a probabilidade de lucro - você quer dizer a probabilidade de que a opção expirará no money. Sunil 26 de junho de 2011 às 2 24 am. Hi Peter, Como eu calculo o seguinte Eu quero escrever um programa para executá-lo em várias ações em um momento e fazer a varredura de primeiro nível 1 Delta 2 Volatilidade implícita 3 Volatilidade Histórica 4 Probabilidade de lucro. podem me orientar sobre as fórmulas. Peter Ju 18 de junho de 2011 às 2 11 am. Pop up O que você quer dizer. shark 17 de junho de 2011 às 2 25 am. where é o pop up. Peter 04 de junho de 2011 às 6 46am. You pode tentar a minha planilha de volatilidade que irá calcular o histórico Volatilidade que você pode usar na opção model. DevRaj 04 de junho de 2011 às 5 55 am. Very útil artigo agradável eo excel é muito bom Ainda uma pergunta Como calcular a volatilidade usando o preço da opção, preço spot, time. Satya 10 de maio de 2011 Às 6 55 am. Acabo de começar a usar a planilha fornecida por você para o comércio opção Um material maravilhoso fácil de usar com dicas adequadas para uso fácil. Obrigado por seus melhores esforços para ajudar a educar a sociedade. Peter 28 de março de 2011 às 4 43pm. Ele funciona para qualquer opção europeia - independentemente do país onde as opções são negociadas. Emma 28 de março de 2011 às 7 45am. Do você tem para as ações irlandesas. Peter 9 de março de 2011 às 9 29 pm. Hi Karen, esses são alguns grandes Pontos. Sobre uma metodologia de sistema é muito difícil é fácil ser distraído por todas as ofertas Out que estão lá fora. Eu estou olhando de perto para alguns serviços de escolha de opções agora e plano para listá-los no site, se provar ser bem sucedido. Karen Oates 09 de março de 2011 às 8 51pm. Is sua negociação opção não funciona, porque Você não encontrou esse sistema certo ainda ou porque você ganhou t stick a um sistema. O que você pode fazer para encontrar o sistema certo e, em seguida, furar a it. Could muito do que não está funcionando para você ser por causa de como você está pensando Suas crenças e mindset. Working em melhorar a si mesmo vai ajudar todas as áreas de sua vida. Peter 20 de janeiro de 2011 às 5 18 pm. Sure, você pode usar a volatilidade implícita se você quiser Mas o ponto de usar um modelo de preços é para você ter o seu próprio Idéia de volatilidade para que você saiba quando o mercado está implicando um valor diferente do seu próprio Então, você está em uma posição melhor para determinar se a opção é barato ou caro com base em níveis históricos. A planilha é realmente mais de uma ferramenta de aprendizagem Para usar Volatilidades implícitas para os gregos no spreadshe Et exigiria a pasta de trabalho para poder consultar os preços das opções on-line e baixá-los para gerar as volatilidades implícitas É por isso que eu tenho desbloqueado o código VBA na planilha para que os usuários podem personalizá-lo ao seu castelo exato needs. t 20 de janeiro de 2011 Em 12 50 pm. Os gregos que são calculados na aba OptionPage parecem estar dependentes da Volatilidade Histórica Não devem os gregos ser determinados pela volatilidade implícita Comparar os valores dos gregos calculados por este livro produz valores que concordam com, eg os valores em TDAmeritrade ou ThinkOrSwim apenas se as fórmulas são editadas para substituir HV com IV. Peter 20 de janeiro de 2011 às 5 40 am. Não ainda - você tem quaisquer exemplos que você pode sugerir Que modelo de preços que eles use. r 20 de janeiro de 2011 às 5 14am . Qualquer coisa disponível para opções de taxa de juros. Peter 19 de janeiro de 2011 às 8 48pm. É a volatilidade esperada que o subjacente vai realizar a partir de agora até a data de vencimento. geral questão 19 de janeiro de 2011 às 5 13 pm. hi, é a volatilidade histórica entrada vol anualizado, ou vol para o período de hoje a data de validade thanks. imlak 19 de janeiro de 2011 às 4 48 am. very bom, ele resolveu meu proble. SojaTrader 18 de janeiro de 2011 às 8 50am. Muito feliz com a planilha muito útil graças e cumprimentos da Argentina. Peter 19 de dezembro de 2010 às 9 30 pm. Hi Madhuri, você tem Macros habilitado Por favor, consulte a página de suporte para details. madhuri 18 de dezembro de 2010 às 3 27 am. dear amigo, Mesma opinião que tenho sobre a planilha que este modelo não funciona, não importa o que você colocar na página básica para os valores, ele tem um nome de nome de erro inválido para todas as células resultados Mesmo quando você abrir a coisa, o padrão Valores que o criador colocar em don t mesmo work. MD 25 de novembro de 2010 às 9 29am. Is estas fórmulas irão trabalhar para o mercado indiano answer. rick 6 de novembro de 2010 às 6 23am. Do você tem para EU stocks. egress63 02 de novembro , 2010 at 7 19 am. Excellent coisas Finalmente um bom site com um simples e eas Isso funciona e é muito fácil Basta habilitar macros em excel A forma como ele foi colocado é muito simples e com pouca understnading de Opções qualquer Um pode usá-lo Grande trabalho especialmente Opção Estratégias Opção Page. Peter 03 de janeiro de 2010 às 5 44 am. A forma dos gráficos é o mesmo, mas os valores são different. robert 02 de janeiro de 2010 às 7 05 am. Todo gráfico em Theta folha são Identic Are Call Oprion Dados de gráfico de preço correto thx. daveM 01 de janeiro de 2010 às 9 51 am. A coisa abriu imediatamente para mim, funciona como um encanto eo livro Benninga Estou tão feliz que você referenciado it. Peter 23 de dezembro de 2009 at 4 35.Hi Song, você tem a fórmula real para as opções asiáticas. 18 de dezembro de 2009 em 10 30 pm. Hi Peter, eu preciso de sua ajuda sobre a opção de preços asiáticos usando excel vba Eu não sei como escrever o código Por favor, ajude Me. Peter 12 de novembro de 2009 às 6 01 pm. Does a planilha não funciona com OpenOffice. Wondering 11 de novembro de 2009 às 08:00 09.Algumas soluções que funcionará com OpenOffice. rknox 24 de abril de 2009 às 10 55 am. Very Cool Muito bem feito Você senhor, são um artista Um velho hacker de 76 anos - começou no PDP 8 A another. Peter 06 de abril de 2009 às 7 37 am. Tome um olhar para a página seguinte. Ken 06 de abril de 2009 às 5 21 am. Hi, E se eu estou usando o Office no Mac tem um nome de erro inválido nome para todos os results cells thx. giggs April 5th, 2009 at 12 14pm. Ok, it s working now I saved closed the excel file, opened again, and the results were there, in the blue areas FYI, I had enabled all the macros in Security of the macros Can t wait to play with the file now. giggs April 5th, 2009 at 12 06pm. I don t see the popup I use Excel 2007 under Vista The presentation is quite different from the previous versions I enabled all macros But I still get the name error Any idea. giggs April 5th, 2009 at 12 00pm. I don t see the popup I use Excel 2007 under Vista The presentation is quite differe nt from the previous versions Any idea. Admin March 23rd, 2009 at 4 17am. The spreadsheet requires Macros to be enabled for it to work Do you see a popup on the toolbar asking you if you want to enable this content Just click it and select enable. Please send me an email if you need further clarification. disappointed March 22nd, 2009 at 4 25pm. this model doesn t work, no matter what you put in on the basic page for values, it has an invalid name error name for all the results cells Even when you first open the thing, the default values the creator put in don t even work. Add a Comment. Copyright 2005 Option Trading Tips All rights reserved Site Map Newsletter. Option Trading Workbook Software. Option pricing spreadsheet that calculates the theoretical price and all of the Option Greeks for European Call and Put options The spreadsheet also allows the user to enter up to 10 option legs for option strategy combination pricing. Author Option Trading Tips. License Freeware Free. File Size 54 Kb. Runs on Win 3 1x, Win95, Win98, WinME, WinXP, WinNT 3 x, WinNT 4 x, Windows2000, Windows2003, Mac OS X. Options Trading System - An approach to Trading Options and Option Trading Strategies. Author OPTIONS TRADING. License Freeware Free. Runs on Android, BlackBerry, Handheld, Mobile Other, iPhone, iPod, iTouch, Java, Linux, Linux Console, Linux Gnome, Linux GPL, Linux Open Source, Mac OS X, Mac Other, MS-DOS, Netware, OpenVMS, Palm, Pocket PC, Symbian, Unix, Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinMobile, WinOther, WinServer. 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Runs on Windows 95, Windows XP, Windows 2000, Windows. iStockManager Blackberry Storm 9500 1 0 3 3 is a tool which is for TD AMERITRADE users iStockManager has teamed up with TD AMERITRADE to provide the most robust trading application available for your to give you secure, quick. File Name BarBack Specialty Drinks Guide. Author Mobifusion Inc. License Freeware Free. File Size 600 Kb. Runs on Blackberry. This is a free spreadsheet that downloads free historical stock data from the Yahoo database into the spreadsheet and calculates the historical or realized volatility of the selected stock and graphs the result. Author Option Trading Tips. License Freeware Free. File Size 70 Kb. Runs on Win 3 1x, Win95, Win98, WinME, WinNT 3 x, WinNT 4 x, WinXP, Windows2000, Windows2003, Windows Vista. 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