Moving Average Fractal Adaptive

Este indicador é construído com base no algoritmo da média móvel exponencial em que o fator de suavização é calculado com base na dimensão fractal atual da série de preços A vantagem de FRAMA é a possibilidade de seguir fortes movimentos de tendência e de desacelerar suficientemente nos momentos de consolidação de preços. Todos os tipos de análise utilizados para médias móveis podem ser aplicados a este indicador. Você pode testar os sinais de comércio deste indicador, criando um Expert Advisor Em MQL5 Wizard. FRAMA i A i Preço i 1 - A i FRAMA i-1.FRAMA i valor atual de FRAMA Preço i preço atual FRAMA i-1 valor anterior de FRAMA A i fator de corrente de suavização exponencial. Fator de suavização exponencial é calculado De acordo com a fórmula abaixo. I EXP -4 6 D i - 1.D i dimensão fractal atual EXP função matemática do expoente. Dimensão fractal de uma reta é eq Ual para um É visto a partir da fórmula que se D 1, então A EXP -4 6 1-1 EXP 0 1 Assim, se o preço muda em linhas retas, suavização exponencial não é usado, porque em tal caso a fórmula se parece com isto O valor fractal de um plano é igual a dois Da fórmula obtemos que se D 2, então o fator de suavização A EXP -4 6 2-1 EXP -4 6 0 01 Um valor tão pequeno do factor de suavização exponencial é obtido nos momentos em que o preço faz um forte movimento de dentes de serra. Tal desaceleração forte corresponde a uma média móvel simples de cerca de 200 períodos. Fórmula de fractal Size. D LOG N1 N2 - LOG N3 LOG 2.It é calculado com base na fórmula adicional. N Comprimento, i HighestPrice i - LowestPrice i Length. HighestPrice i valor máximo atual para Length periods LowestPrice i atual valor mínimo para Length periods. Values N1, N2 e N3 são respectivamente iguais a. N2 i N Comprimento, i Comprimento. N3 i N 2 Comprimento, i. Kauf Man Adaptive Moving Average Estratégia de Negociação Setup Filtro. I Trading Strategy. Developer Perry Kaufman Kaufman Adaptativa Movendo Média KAMA Fonte Kaufman, PJ 1995 Smarter Trading Melhorar o desempenho em mercados em mudança Nova Iorque McGraw-Hill, Inc estratégia de negociação baseada em um filtro de ruído adaptativo Pesquisa Objetivo Verificação de desempenho da configuração e filtro Especificação Tabela 1 Resultados Figura 1-2 Trade Setup longas operações A média móvel móvel adaptativa AMA transforma-se em operações curtas A média móvel adaptativa se torna baixa Nota A linha de tendência AMA parece parar quando os mercados não têm direção Quando a tendência dos mercados , A linha de tendência de AMA alcança Trade Entry Long Trades Uma compra no fim é colocada depois de uma configuração bullish Short Trades Uma venda no fechamento é colocada depois de uma configuração de baixa Feira de Comércio Tabela 1 Carteira 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado commodities, moedas , Taxas de juros e índices de ações Dados 32 anos desde 1980 Testing Platform MATLAB. II Sensitivity Test. All 3- Os gráficos D são seguidos por gráficos de contorno em 2D para o Fator de Lucro, Índice de Sharpe, Índice de Desempenho da Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Porcentos de Negociações Rentáveis ​​e Média de Média Proporção de Perdas Média A imagem final mostra a sensibilidade da Curva de Equidade. Tabela 1. Desempenho da Carteira Tabela 1 Desempenho da Carteira Tabela 1. Deslizamento da Comissão 0. O ERLength é a Média Móvel Adaptável durante um período de ERLength ERLength é um período de retorno da Eficiência Ratio ER ER i abs Direção i Volatilidade i, onde abs é a Valor absoluto Direção i Fechar i Fechar i ERLength, Volatilidade i abs DeltaClose i, ERLength, onde está a soma ao longo de um período de ERLength, DeltaClose i Fechar i Fechar i 1 FastMALength é um período da média rápida SlowMALength é um período do Velocidade lenta lenta lenta 2, rápida 2 FastMALength 1, lenta 2 SlowMALength 1 Índice i. ERLength 2, 100, etapa 2 FastMALength 2 SlowMALength 30.Long T Rades Se AMA i AMA i 1 AMA i 1 AMA i 2 então MinAMA AMA i 1 A média móvel adaptativa vira acima com um pivô em MinAMA Trades curtos AMA i AMA i 1 AMA i 1 AMA i 2 então MaxAMA AMA i 1 Voltas Para baixo com um pivô no Índice MaxAMA i. Filter i FilterIndex StdDev AMA i AMA i 1, N, onde StdDev é o desvio padrão de séries sobre N períodos N 20 valor padrão Índice i. FilterIndex 0 0, 1 0, Etapa 0 02 N 20.Long Trades Uma compra no fechamento é colocada quando AMA i AMA i 1 AMA i Filtro MinAMA i Short Trades Uma venda no fechamento é colocada quando AMA i AMA i 1 MaxAMA AMA i Filtro i Índice i. Stop Perda Saída ATR ATRLength É a Faixa Média Verdadeira durante um período de ATRLength ATRStop é um múltiplo de ATR ATRLength Trades Longos Um stop de venda é colocado na entrada ATR ATRLength ATRStop Trades Curtos Um stop de compra é colocado na entrada ATR ATRLength ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6.ERLength 2, 100, Etapa 2 FilterIndex 0 0, 1 0, Etapa 0 02.Do Médias móveis adaptativas levam a melhores resultados. Uma ferramenta favorita de comerciantes ativos No entanto, quando os mercados se consolidam, este indicador leva a inúmeras negociações whipsaw, resultando em uma frustrante série de pequenas vitórias e perdas Os analistas passaram décadas tentando melhorar a média móvel simples Neste artigo, olhamos para estes esforços E achar que a sua pesquisa tem levado a ferramentas úteis de negociação Para leitura de fundo em médias móveis simples, confira Médias Móveis Simples Tornar Tendências Destaque Prós e Contras de Médias Móveis As vantagens e desvantagens de médias móveis foram resumidos por Robert Edwards e John Magee Na primeira edição de Análise Técnica de Tendências de Ações, quando eles disseram e, foi em 1941 que nós delightedly fez a descoberta, embora muitos outros tinham feito antes que, através da média dos dados para um determinado número de dias, pode-se derivar uma espécie de Automatizado que definitivamente iria interpretar as mudanças de tendência Parecia quase bom demais para ser verdade Na verdade, era muito bom para ser Mas 60 anos depois de escreverem essas palavras, outros persistem em tentar encontrar uma ferramenta simples que ofereça sem esforço a riqueza dos mercados. Médias Móveis Simples Para calcular uma média móvel simples adicione os preços para o período de tempo desejado e divida pelo número de períodos selecionados Encontrando uma média móvel de cinco dias exigiria somar os cinco preços de fechamento mais recentes e dividir por cinco. Se o mais recente Fechar está acima da média móvel, o estoque seria considerado em uma tendência de alta. As tendências são definidas por preços de negociação abaixo da média móvel Para mais, consulte o nosso tutorial de médias móveis. Esta propriedade de definição de tendências torna possível para as médias móveis para gerar Em sua aplicação mais simples, os comerciantes compram quando os preços se movem acima da média móvel e vendem quando os preços cruzam abaixo dessa linha Uma abordagem como Isto é garantido para colocar o comerciante no lado direito de cada comércio significativo Infelizmente, ao alisar os dados, as médias móveis ficará para trás a ação do mercado eo comerciante quase sempre vai dar de volta uma grande parte de seus lucros em até mesmo os maiores negócios vencedores. As médias móveis exponenciais Os analistas parecem gostar da idéia da média móvel e passaram anos tentando reduzir os problemas associados a esse atraso. Uma dessas inovações é a média móvel exponencial EMA Essa abordagem atribui uma ponderação relativamente maior aos dados recentes e, Um resultado que permanece mais perto da ação de preço do que uma média móvel simples A fórmula para calcular uma média móvel exponencial is. EMA Peso Close 1-Peso EMAy Onde. Weight é a constante de suavização selecionada pelo analista. MEy é a média móvel exponencial de Ontem. Um valor de ponderação comum é 0 181, que é próximo a uma média móvel simples de 20 dias Outro é 0 10, que é aproximadamente uma ave de movimento de 10 dias Embora reduza o lag, a média móvel exponencial não consegue resolver um outro problema com médias móveis, que é que seu uso para sinais negociando conduzirá a um número grande de comércios perdedores em conceitos novos em sistemas de comércio técnicos Welles Wilder estima que os mercados Apenas uma tendência de um quarto do tempo Até 75 da ação comercial é confinado a intervalos estreitos, quando os sinais de compra e venda de média móvel serão repetidamente gerados como os preços se movem rapidamente acima e abaixo da média móvel Para resolver este problema, vários analistas Sugerindo variando o fator de ponderação do cálculo da EMA Para mais, veja Como as médias móveis são usadas na negociação. Adaptar as médias móveis para a ação do mercado Um método de resolver as desvantagens das médias móveis é multiplicar o fator de ponderação por uma razão de volatilidade Significa que a média móvel seria mais longe do preço atual em mercados voláteis Isso permitiria que os vencedores para correr Como uma tendência chega ao fim um Na prática, o rácio de volatilidade pode ser um indicador como a largura da Bollinger Band, que é a mais Mede a distância entre as famosas Bandas de Bollinger Para mais informações sobre este indicador, veja O Básico das Bandas de Bollinger. Kerry sugeriu substituir a variável de peso na fórmula EMA com uma constante baseada no índice de eficiência ER em seu livro, New Trading Systems E Métodos Este indicador é projetado para medir a força de uma tendência, definida dentro de um intervalo de -1 0 a 1 0 É calculado com uma fórmula simples. ER mudança de preço total para o período soma de mudanças de preços absolutos para cada bar. Consider a Estoque que tem um intervalo de cinco pontos cada dia e no final de cinco dias ganhou um total de 15 pontos Isso resultaria em um ER de 0 67 15 pontos de movimento ascendente dividido pelo total de 25 pontos de alcance Tinha este stoc K diminuiu 15 pontos, o ER seria -0 67 Para obter mais consultoria comercial de Perry Kaufman, leia perdendo para ganhar, que descreve estratégias para lidar com as perdas de negociação. O princípio da eficiência de uma tendência é baseada em quanto movimento direcional ou tendência você Obter por unidade de movimento de preços ao longo de um período de tempo definido Um ER de 1 0 indica que o estoque está em uma tendência de subida perfeita -1 0 representa uma tendência de baixa perfeita Em termos práticos, os extremos raramente são alcançados. Para aplicar este indicador para encontrar o adaptivo Em média móvel AMA, os comerciantes terão de calcular o peso com o seguinte, bastante complexo, fórmula. C ER SCF SCS SCS 2 Onde. SCF é a constante exponencial para o EMA mais rápido permitido normalmente 2.SCS é a constante exponencial para o mais lento EMA Admissível freqüentemente 30.ER é o índice de eficiência que foi anotado acima. O valor para C é então usado na fórmula EMA em vez da variável de peso mais simples Embora difícil de calcular à mão, a média móvel adaptativa está incluída Como uma opção em quase todos os pacotes de software de negociação. Para mais informações sobre a EMA, leia Explorando a média móvel ponderada exponencialmente. Os exemplos de uma linha vermelha média móvel simples, uma linha azul média móvel exponencial ea linha verde média móvel adaptável são mostrados na Figura 1.A Figura 1 O AMA está em verde e mostra o maior grau de aplanamento na ação de intervalo-bound visto no lado direito deste gráfico Na maioria dos casos, a média móvel exponencial, mostrada como a linha azul, é a mais próxima da ação de preço A média móvel simples é mostrada como a linha vermelha. As três médias móveis mostradas na figura são todas propensas a negociações whipsaw em vários tempos Esta desvantagem para médias móveis tem sido até agora impossível eliminar. Conclusão Robert Colby testou centenas de técnicas de análise Ferramentas na Enciclopédia de Indicadores de Mercado Técnicos Ele concluiu, Embora a média móvel adaptável é uma interessante nova idéia com considerável apelo intelectual, as nossas preliminares Isto não significa que os comerciantes devem ignorar a idéia. A AMA pode ser combinada com outros indicadores para desenvolver um sistema comercial lucrativo. Para mais informações sobre este tópico, leia Descobrir Canais Keltner E Chaikin Oscillator. The ER pode ser usado como um indicador de tendência stand-alone para detectar as oportunidades de negociação mais rentáveis ​​Como um exemplo, os rácios acima de 0 30 indicam fortes tendências de alta e representam potencial compra Alternativamente, uma vez que a volatilidade se move em ciclos, Eficiência pode ser visto como breakout oportunidades. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medido Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar Na folha de pagamento de investimento. Nonfarm refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, as famílias privadas eo setor sem fins lucrativos O Escritório dos EUA de Labour. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta por 1.Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes.